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Tecnica di Trading "dei Minimi"

Autore: Danieli DanieleAggiornato: 6 giugno 2020

Metodo di minimo rischio per fare trading con le principali criptovalute

Questa tecnica è stata sviluppata espressamente per combinare un ridotto rischio nell'acquisto di una moneta con la possibilità di predisporre una successiva vendita su diverse scale temporali od anche per attivare una strategia di ROI a lungo termine. Si dimostra per tale ragioni un metodo adatto per quanti si trovano alle prime esperienze di trading. Analogamente ne possono giovare coloro che hanno limitate finestre temporali per seguire l'andamento dei prezzi e devono poter contare sull'individuazione, con buona affidabilità, di un momento per fare BUY che di seguito non richieda, necessariamente, di seguire in tempo reale l'evolversi della situazione.

Parametri caratteristici :

Frame di analisi 1d

1 minuto
1 ora
1 giorno
1 settimana

Occorrenza tipica dello schema una volta ogni 4~8 settimane

1 ora
1 giorno
1 settimana
1 mese

Lunghezza operazione di trading da 5 giorni a +1 anno (ROI)

1 minuto
1 ora
1 giorno
1 settimana
1 mese
1 anno

Osservazione consigliata dopo il BUY giornaliera

1 minuto
1 ora
1 giorno
1 settimana

Fattore di rischio molto basso

Bassissimo
Altissimo

Il frame di analisi dei prezzi consigliato è giornaliero, il più utilizzato e con il quale i trader hanno maggiore confidenza. In linea generale le condizioni idonee per entrare con il punto di BUY favorevole si presentano poco frequentemente, da poche ad una decina di volte all'anno. Ciò risulta congruo con l'obiettivo di minimizzare i rischi che porta ad essere molto selettivi. Una volta attivata l'operazione si presenta la prima uscita utile, il punto di SELL, tipicamente a distanza di alcuni giorni. Si ha comunque dinanzi l'opzione di seguire ulteriormente l'evolversi del mercato e qualora le condizioni lo permettano trasformare il trading in un investimento di lungo periodo.

La tecnica dei Minimi passo per passo

Nell'obiettivo del metodo non si punta a prevedere un rally, ovvero un imminente rialzo dei prezzi per una moneta, quanto ad entrare nel momento di minimo locale. Dopo questo probabilmente la dinamica dei prezzi vedrà una risalita sebbene non quantificabile per tempi e grandezza. Per individuare il minimo si devono applicare le seguenti regole.

Passo 1

Visualizzare sul grafico questi indicatori:

  • %B
  • RSI
  • MACD
Passo 2

Accertarsi che gli indicatori siano contemporaneamente su specifici campi di valori:

  • %B < 0
  • RSI < 30
  • MACD = sul chiaro picco negativo
Passo 3

Se le condizioni sono rispettate fare BUY il giorno stesso in cui si registra lo sforamento di entrambi gli indicatori %B e RSI. Qualora uno di questi giunga per primo nel campo di valori utili si dovrà attendere che pure l'altro rispetti le condizioni. Se il MACD è ancora tendente in discesa ma non con un chiaro picco negativo si può valutare di entrare il giorno dopo od anche a distanza di più giorni se la discesa debba ancora completarsi.

Passo 4

Mettere un Ordine Limite in modo da ricavare un profitto (TP) adeguato alla situazione, tipicamente con questi criteri:

  • Molto alto se il picco degli indici arriva dopo un lungo periodo di trend ribassista e con basso valore della moneta, valore da definirsi in senso storico. Potenzialmente il TP può giungere a +50%, per il quale si consiglia un scaglionamento a percentuali intermedie. Si può valutare anche di non applicare un TP e lasciare aperta la posizione puntando ad un ROI di lungo termine.

  • Alto se l'indicatore RSI raggiunge valori inferiori a 20. Potenzialmente il TP giunge sino 15~20%, nuovamente si consiglia un scaglionamento a percentuali intermedie.

  • Medio se l'indicatore RSI raggiunge valori inferiori a 30 e/o il MACD si presenta negativo ma non sul picco, da definirsi in senso storico. Tipicamente il TP rientra tra 5~15%.

  • Basso se il trend generale è in discesa oppure ci si trova dopo una fase rialzista cui ora segue una discesa. Trovandosi dinanzi un minimo strettamente locale probabilmente si assisterà ad un rimbalzo positivo ma non tale da fornire prova di una inversione. Tipicamente il TP va posto tra 2~10% a seconda dei casi, si consiglia in mancanza di riferimenti storici di rimanere al di sotto del 5%.

Avvertenze :

Tutti e tre gli indici devono essere con i valori citati, attenzione che RSI e %B devono trovarsi sotto i limiti citati e non solo nei pressi. Verificare l'andamento del trend storico sui prezzi per essere certi che analoghe precedenti indicazioni non abbiano prodotto falsi segnali. La tecnica non risulta valida se il MACD è vicino a zero o risulta in campo positivo, ovvero se veniamo da una fase laterale.

Sebbene non ne viene dato cenno il trader deve naturalmente valutare se e come applicare le misure di sicurezza tipo impostare un Stop-Loss, fisso oppure da aggiornare in base all'andamento del prezzo, congruo con il TP scelto.

Esempio di trading

I seguenti grafici riguardano l'analisi compiuta sulla coppia BTC-USDT osservando il periodo tra febbraio ed inizio giugno 2020, arco temporale seguente ad una fase instabile. Sono presenti gli indicatori richiesti, per favorire la leggibilità dei dati sono state escluse le curve MA che solitamente accompagnano le candele del prezzo. Come si osserva il 12 marzo si registra una brusca caduta che porta il BTC al minimo di 4410 USDT durante la giornata, gli indicatori %B ed RSI toccano rispettivamente i valori di -0.4 e 15. Le condizioni sono congrue con le regole della tecnica mentre il MACD, in campo negativo e con tendenza in discesa, suggerisce di attendere il giorno seguente per entrare.

L'evoluzione nelle settimane successive mostra una fase di rialzo progressiva come aspettato. Nel medio termine un punto di uscita ottimale si presenta il 7 maggio dove il BTC raggiunge il massimo di 10067 USDT. Per comprendere al meglio, in senso critico, la situazione descritta ci viene utile stilare un profilo che comprenda per intero il periodo entro il quale si opera. Di seguito i dati.

 DataValore (USDT)
BUY 12/03/20 4410
SELL 07/06/20 10067
Riepilogo88gg128%

I dati che vedete ci indicano la metrica dell'andamento subito dal BTC con un incremento in appena 3 mesi del centoventotto percento rispetto il minimo di marzo. Il trading oggetto dell'esempio si sviluppa entro questa finestra. Risulta infatti doveroso puntualizzare che l'incremento citato si traduce in un guadagno ideale che si discosta, poco o tanto in funzione dell'abilità del trader, dall'esito reale. La strategia suggerisce, come si è detto, di entrare almeno il giorno seguente dal presentarsi delle condizioni base. Consideriamo dunque di effettuare l'ingresso come da tabella seguente, con una uscita prudenziale quanto la moneta ha recuperato l'80% del suo valore pre-caduta. Di seguito i dati.

 DataValore (USDT)
BUY 13/03/20 5200
SELL 30/05/20 8100
Riepilogo79gg56%

Il guadagno si attesta ora sui 56% per una durata dell'operazione di circa due mesi e mezzo. Valori naturalmente inferiori o superiori si ottengono qualora l'uscita sia predisposta diversamente. Da rilevare comunque che la progressione che contraddistingue la moneta in questa fase è tale da rendere fattibile impostare un "importante" Ordine Limite al +20% rispetto il punto di BUY con ottima confidenza essendo il peso relativo delle altre variabili di modesto rilievo.

Attenzione

Quanto esposto ha solo valore di esempio. Si invita ad esaminare l'andamento della coppia di monete su più lungo periodo per constatare quanti altri eventi si sono dimostrati segnali di trading affidabili.

Pro e contro

Tra gli aspetti favorevoli vi è in primis il basso rischio relativo. Il BUY risulta affidabile ed idoneo ad impostare un TP su varie scale od anche di permanere nell'investimento puntando ad un maggiore rialzo sul lungo periodo. La tecnica risulta inoltre asincrona, non legata ad un stabile ciclo di salita / discesa nel prezzo, e pertanto si comporta bene su ogni principale moneta anche se nel suo andamento storico presenta comportamenti irregolari rispetto la generalità del mercato cripto.

Tra gli aspetti sfavorevoli va rilevato che risulta una tecnica non ottimale se applicata ad una altcoin dove prevalgono bassi volumi di scambio. Alcune coin potrebbero dunque essere tradate con difficoltà e poca efficacia da questo metodo. Altro aspetto negativo concerne il fatto che lo schema si presenta con poca frequenza, possono passare mesi prima che una coin presenti le condizioni adatte. Il trader che operi su poche coin oppure preferisca una maggiore continuità deve affiancare e/o preferire altre tecniche.

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